Торговая система – это своего рода  руководитель, предписывающий открывать или закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа. Торговая система позволяет исключать случайность в торговом процессе. Торговые системы позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому всё, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция.

Создавая торговую систему, вы должны в первую очередь выбрать длительность торгового дня и определить промежутки рабочего времени, то есть таймфреймы (англ. Working Timeframes), с которыми Вы будете работать. Большая часть ограничений в этом отношении результируется из стартового дипозита и принципов управления капиталом. Долгосрочные периоды сопровождаются более тихим «финансовым шумом» чем краткосрочные. Технический анализ, используемый для долгосрочных промежутков времени, является более точным и содержит меньшее количество ошибочных импульсов. Для успешной работы лучше предпочитать долговременные промежутки, которые также нуждаются в более высоком стартовом капитале. Короткие сроки отличаются шумом, несмотря на это их технический анализ является не таким точным и производит больше ошибочных сигналов.

С небольшим стартовым депозитом не рекомендуется вести торговую деятельность ориентируясь на большие периоды, лучше попробовать с малых и средних. Большие периоды из-за своего масштаба менее наглядно отражают колебания цен. На самом деле эти колебания могут быть достаточно сильны, чтобы «съесть» весь стартовый депозит. Таким образом, первое ограничение, накладываемое на торговую систему — это стартовый депозит, определяющий выбор рабочего таймфрейма. Необходимо помнить, что настройки аналитических инструментов для каждого из периодов должны быть подобраны индивидуально. Кроме того, если анализ проводится на коротких периодах, необходимо максимально ужесточить требования к аналитическим инструментам.

Второй задачей торговой системы является определение точки входа с помощью технического анализа. В любой торговой системе при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом.

Если например наша торговля управляется глобальным трендом, мы в первую очередь устанавливаем глобальную тенденцию. Даже если прийдёт импулс к покупке при обратной тенденции, торговой система должна предотвратить открытие позиции. 

Затем анализируется рыночная ситуация на периодах меньшего порядка. В конце концов, анализу подвергается рабочий период. Если возникает сигнал, подтверждаемый на больших периодах, можно сразу же открывать позицию. Однако для оптимального определения точки входа можно провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.

Самой важной задачей торгобой системы является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае, если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами торговая система должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.